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设随机向量XY服从二维正态分布,X%N(0,3) Y%N(0,4),...

这是两道题吧。 X~N(0,3) 所以mu1=0 sigma1=根号3 Y~N(0,4) mu2=0 sigma2=2 相关系数=-1/4=r,这里是二维正态概率密度函数的方程,你把以上5个参数带进去,就是所求。 http://wenku.baidu.com/view/9acbf22458fb770bf78a5580.html 若A发生 x=1,...

P(X/Y

你好!这个概率是0.5,用正态分布与独立性如图分析。经济数学团队帮你解答,请及时采纳。谢谢!

你好!由于相关系数为0,这两个正态分布是相互独立的,E(X)=1,D(X)=4,E(X^2)=D(X)+E(X)^2=5,E(Y)=1,D(Y)=9,E(Y^2)=D(Y)+E(Y)^2=10,所以E(X^2Y^2)=E(X^2)E(Y^2)=50。经济数学团队帮你解答,请及时采纳。谢谢!

额。。。最近是不是要考概率论了,好多人问这方面的 我没有系统的学过,所以只会用笨方法,用概念带进去计算,有点麻烦,见笑见笑 貌似你的表述有误,二维正态分布括号里分别是u1,o1^2;u2,o2^2;p 我知道你的意思,那个应该写成N(0,1;0,1;p...

相关系数为0,所以xy相互独立,边缘密度分别为N(0,1)标准正态,然后E(x^2)+E(y^2)=EX+DX+DY+EY=2

可以利用分布关于2的对称性和已知条件,如图计算得出概率值为2。经济数学团队帮你解答,请及时采纳。谢谢!

z由x与y表示,x、y服从二维正态分布,从而x、z服从二维正态分布。对于二维正态分布来讲,不相关与独立是等价命题,所以由不相关直接推出两者独立。

P(X≤Y)=∫∫(x≤y)(1/200π)e^(-1/200(x²+y²))dxdy =∫(π/4→5π/4)dθ∫(0→+∞)(1/200π)e^(-r²/200)rdr=1/2 根据二维正态分布中X与Y的对称性,也可以得到这个结果。

(1)∵X和Y分别服从正态分布N(1,32)和N(0,42),∴由数学期望的性质,有:EZ=E(X3+Y2)=13EX+12EY=13?1+12?0=13,由方差和协方差的关系以及方差和协方差的性质,有:DZ=D(X3)+D(Y2)+2Cov(X3,Y2)=19DX+14DY+2?13?12Cov(X,Y)=5+13Cov(X...

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