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设随机向量XY服从二维正态分布,X%N(0,3) Y%N(0,4),...

设随机变量(X,Y)服从二维正态分布,且X~N(0,3),Y~N(0,4),相关系数,试写出X和Y的联合概率密度. 悬赏: 0 答案豆 提问人: 匿名网友 您可能感兴趣的试题 已知正常男性成人血液中,每一毫升白

这是两道题吧.X~N(0,3) 所以mu1=0 sigma1=根号3 Y~N(0,4) mu2=0 sigma2=2 相关系数=-1/4=r,这里是二维正态概率密度函数的方程,你把以上5个参数带进去,就是所求.http://wenku.baidu.com/view/9acbf22458fb770bf78a5580.html若A发生

您好,如果你知道二维正态分布N(u1,u2,σ1^2,σ1^2,ρ)的意思你就不会这么问了.u1:X的期望,本题中为0u2:Y的期望,本题中为0σ1^2:X的方差,本题中为3σ1^2:Y的方差,本题中为4ρ:X,Y的相关系数,本题中为-1/4你再翻翻书二维正态分布的分布密度带进去就好.如果满意请采纳哦谢谢啦,祝您学习进步哦

E(2X)=2E(X)=2*0=0D(2X)=4D(X)=4*4=16所以随机变量:2X服从N(0,16).

若随机变量x服从正态分布n(a,b),随机变量y服从正态分布n(c,d),则z=2x+y也服从的正态分布,而x与y相互独立,则ez=e(2x+y)=2ex+ey=2a+c, dz=d(2x+y)=d(2x)+dy=2^2dx+dy=4b+d 所以选d.

P(X/Y<0)=0.5 本题使用正态分布与独立性分析:(x,y)~N(0,0,1,1,0) 说明X~N(0,1),Y~N(0,1) 且X与Y独立 X/Y<0,即X与Y反号 所以 P(X/Y<0)=P(X>0,Y<0)+P(X<0,Y>0)=P(X>0)P(Y<0)+P(X<0)P(Y>0)=0.5*0.5+0.5*0.5=0.5 正态分布:若随机变量服从一个位置参数、尺度参数为的概率分布,记为:则其概率密度函数为正态分布的数学期望值或期望值等于位置参数,决定了分布的位置;其方差的开平方或标准差等于尺度参数,决定了分布的幅度.正态分布的概率密度函数曲线呈钟形,因此人们又经常称之为钟形曲线.

边际分布都是正态,正态分布的和、差仍是正态.

相关系数=0,表示x与y无关正态分布不相关可以推出相互独立x~N(0,4)y~N(0,4)那么P{X>0}=0.5

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